Repair Api: Протокол Обмена Финансовой Информацией

Это готовое к отправке сообщение на биржу Lmax, которое сообщит ей что мы хотим залогиниться в системе, так называемое LogOn сообщение. Действительно, на первый взгляд непонятно что тут зашифровано. Как я уже выше говорил, FIX существует в двух синтаксисах, как раз из этого примера мы можем видеть первый из них. Сообщение состоит из неких частей, разделенных вертикальной чертой. Эти части называются полями(fields), каждое поле также состоит из двух частей, разделенных знаком «равно». Tag – всегда целое положительное число, которое является по сути указателем на имя поля.

Отправка Запроса На Получение Рыночных Данных

В качестве разделителя полей между собой выступает символ SOH (Start of Heading) из кодировки ASCII. На самом деле он является не отображаемым, но для удобства восприятия на схеме он отображен вертикальной чертой. Сегодня я нашел отличный сборник статей по FIX-протоколу от уважаемого Андрея K.

Например, процедура, когда брокер-дилер звонит другому с намерением купить или продать пакет акций, в протоколе FIX отражена в обмене IOI-сообщениями. Все примеры сообщений по-прежнему можно создавать с помощью приложения MiniFIX, если не хотите писать реализацию своего клиента. Конечно, на таком “игрушечном” примере далеко не уедешь, но для начала он хорошо подходит. Для более сложных примеров и для работы с условиями, приближенными к реальной бирже, можно получить доступ к тестовому контуру Московской биржи (MOEX) — для этого нужно оставить заявку на сайте.

Компания Westernpips является лидером на рынке технологий арбитража для low-latency трейдеров. С 2007 года мы работаем, улучшаем и ищем новые пути для алгоритмического трейдинга и получения прибыли не только участниками нашей компании, но и нашими клиентами, партнёрами и инвесторами. Брокеры доступные на сегодня для торговли по FIX протоколу в программе Westernpips FIX Trader 3.9. C помощью протокола FIX любой желающий может напрямую подключиться к «Московской бирже».

Но я принял решение разбираться с нуля, чтобы вникнуть в детали. Технологии FIX Protocol позволяет трейдеру получить прямой доступ к поставщику ликвидности или бирже без использования терминала. FIX протокол является одним из самых быстрых методов передачи финансовой информации и его использование для целей low-latency трейдинга и арбитража на Форекс имеет несомненное преимущество перед всеми другими методами. Наиболее распространенным и удобным является движок Quick FIX используемый программистами для упрощения разработки программ.

Торговля С Помощью Протокола Fix Часть Вторая: Создание Fix-клиента

В настройках конкретной сессии (в блоке session) главное – заполнить параметр BeginString, в котором указывается версия протокола FIX, использующегося в сообщениях. Кроме описанных, Repair поддерживает кучу других сообщений для разного рода потребностей. Тут уже нужно исходить из документации биржи и собственных предпочтений. Из-за подобного синтаксиса, протокол является легковесным, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость обмена данными.

Электронная Торговля На Бирже

Этот шаг позволил добиться улучшения XML-версии протокола FIX, в частности, пользователи получили возможность добавления в сообщения атрибутов и контекстных сокращений. В результате родился открытый стандарт передачи информации в электронном виде, который не контролирует ни одна из крупных организаций. Сегодня FIX стал отраслевым стандартом, который используется участниками финансового рынка разных стран для связи своих продуктов.

Фондовый рынок является высокотехнологичной отраслью — помимо физической ИТ-инфраструктуры и технологичных торговых роботов игроки этого рынка занимаются развитием технических стандартов протоколов передачи данных. Сегодняшним материалом мы открываем серию топиков о протоколах передачи финансовой информаци. В первом выпуске представлена информация об одном из старейших протоколов — Monetary Data eXchange или сокращенно FIX. Имея доступ по протоколу FIX API, частные трейдеры становятся на один уровень с институциональными трейдерами. Они могут создавать свои торговые системы, которые будут получать данные от одного или нескольких различных брокеров и смогут служить единым торговым интерфейсом для размещения ордеров в нескольких местах. Это определенно увеличит эффективность трейдинга, поскольку, к примеру, не нужно загружать интерфейс каждой платформы отдельно и работать с брокерами индивидуально.

• В дальнейшем эти номера были израсходованы, поэтому был выделен новый интервал — с до 39999.
• В предыдущей части я использовала пример Executor из модуля examples, но в нем обрабатываются только сообщения на создание торговых заявок.
• Из-за подобного синтаксиса, протокол является легковесным, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость обмена данными.
• Выясним что это такое, разберемся как им пользоваться для обмена данными с торговыми площадками.

Некоторые брокеры могут взимать до 1500 долларов в месяц и более. С развитием технологий и увеличением объемов данных на финансовых рынках, протокол FAST продолжает эволюционировать. Протокол SBE (Simple Binary Encoding), который является современным продолжением FAST, уже внедрен в даже такие казалось бы совсем далекие от HFT компании, как Binance. SBE отличается от FAST более гибкой структурой и улучшенной эффективностью сжатия данных. Когда дело доходит до протокола FAST, UDP делает свою магию, но также приносит немного хаоса в виде потерь пакетов. В финансовом мире это не просто допустимо, но и решаемо с помощью multicast подписок на снэпшоты и инкрементальные обновления.

Последний тег сообщения – контрольная сумма ( CheckSum), которая рассчитывается при отправке сообщения на стороне клиента. Затем на сервере она рассчитывается еще раз и сверяется с полученной. Если контрольные суммы fix api не совпадают, сервер возвращает сообщение об ошибке и не обрабатывает сообщение.

В следующей части расскажу, какими финансовыми инструментами торгуют на бирже и как правильно указать параметры для этих инструментов при размещении торговой заявки. Для тех, кому интересны технические подробности и написание собственного клиента, – продолжение. Закончил недавно делать коннектор к OsEngine, который использует FIX protocol напрямую. Ну а для тех кому этого будет недостаточно, напишу подробнее об использовании Repair ликвидность протокола.